Henrys skulpturer kjennetegnes ved at de er anonyme antihelter, det vil si avbildninger av vanlige mennesker i en rolig eller kontemplativ sinnstilstand. De går på gata i storbyer, sitter på benker i parker eller ligger sovende på bakken.  

Ved at skulpturene hans er polykrome, gjenoppliver Henry en eldgammel tradisjon i billedkunsten. Skulpturene i antikken ble malt i sterke, naturalistiske farger. Det var renessansen på 1400-tallet som gjenskapte det klassiske idealet med umalte marmorskulpturer og med det også inntrykket av en fargeløs antikk periode.  

Walking Woman viser en kvinne som går målrettet framover. Hun er frosset i bevegelsen der neste steg er i ferd med å tas. Armene svinger rolig langs kroppen. Hun får oss til å skette litt i sin realisme, alminnelighet og størrelse, men utstråler også en følelse av lengsel og melankoli som vi kan kjenne oss igjen i. Ved nærmere undersøkelse ser man tydelig en bearbeidet tekstur på skulpturens overflate. Man kan se hvor modelleringskniven og fingrene til Henry har vært og han har bevisst valgt å ikke korrigere ujevnhetene. Håndverket hans blir slik en vel så viktig del av kunstverket som det realistiske og monumentale utseendet. Det gir skulpturen en levende og uttrykksfull overflate. Henry lagde fem avstøpninger av Walking Woman, hvorav den siste ble plassert i en travel handlegate i hans fødeby; Woking i Surrey, England.